Bitcoin-Volatilität auf 3-Monats-Tief, da der Markt auf eine große Preisbewegung wartet

Die Volatilität des Bitcoin-Marktes hat ein Dreimonatstief erreicht – ein Preisdruck, der bald den Weg für einen großen Schritt auf beiden Seiten ebnen könnte.

Der Spread zwischen den Bollinger-Bändern von Bitcoin – Volatilitätsindikatoren platzierten 2 Standardabweichungen über und unter dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt – verringerte sich am Montag auf 895 USD.

Dies ist der niedrigste Stand seit dem 6. Januar, als der Spread laut Bitstamp-Daten 636 USD betrug

Bitcoin hat einen Großteil der letzten zwei Wochen damit verbracht, die Spanne von 6.450 bis 7.450 USD zu handeln, wobei sich die Bitcoin Code Spanne seit Donnerstag weiter auf 7.000 bis 7.300 USD verringert hat.

Die Straffung der Bollinger-Bänder wird allgemein als fortgeschrittener Indikator für einen bevorstehenden großen Schritt angesehen.

„Wenn es enger wird, liegt es daran, dass wir über einen längeren Zeitraum hinweg konsequent in einem engeren Bereich gehandelt haben und dass es bald zu einem Ausbruch kommen sollte“, sagte Chris Thomas, Leiter Digital Assets bei Swissquote.

Bitcoin

Wie zu sehen ist, ist die Preisvolatilität von Bitcoin nach früheren engen Bereichen im Oktober 2019 und Januar 2020 explodiert

Auch andere Volatilitätsindikatoren sind in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Beispielsweise wird die Bollinger-Bandbreite, die durch Teilen der Lücke zwischen den Bändern durch den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt berechnet wird, zum Zeitpunkt der Drucklegung bei 0,13 angezeigt, nachdem sie in den ersten drei Märzwochen von 0,11 auf 0,90 (hohe Volatilität) gestiegen ist .

In der Vergangenheit bedeutete ein Wert unter 0,10 ein Ende der Preiskonsolidierung oder ein Umfeld mit geringer Volatilität. Wenn die Metrik derzeit bei 0,13 liegt, könnte es sein, dass der Bitcoin-Handel noch einige Tage ohne klare Richtungsverzerrung stattfindet.

In der Zwischenzeit scheint sich die Volatilitätssituation auf dem Markt für Bitcoin-Optionen normalisiert zu haben, da die implizite Volatilität nach einem Monat nach Angaben des Krypto-Derivat-Unternehmens Skew nun unter ihrem durchschnittlichen Niveau von 77 Prozent liegt.

Optionshändler kaufen normalerweise Optionen, wenn die Volatilität unter den Durchschnitt der Lebensdauer fällt, und tendieren dazu, zu verkaufen, wenn die Volatilität extreme Höchststände erreicht.

Die implizite Volatilität von einem Monat – die Einschätzung des Optionsmarkts, wie volatil der Vermögenswert über einen Zeitraum von vier Wochen sein würde – stieg in der ersten Märzhälfte von 55 Prozent auf 184 Prozent. Dies geschah, als der von Coronaviren verursachte Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten zu einer Liquiditätskrise führte, in der Anleger alles von Gold bis Bitcoin verkauften.

Die Kryptowährung fiel am 12. März um fast 40 Prozent und erreichte am folgenden Tag laut Bitcoin-Preisindex von CoinDesk ein Tief von 3.867 USD.

Bitcoin-Volatilität auf 3-Monats-Tief, da der Markt auf eine große Preisbewegung wartet